作成したシーケンス図を間違えて、変更出来ない様にロック(変更不可)にしたいのですが、ラベルをロックするにはどのような操作を行えば良いでしょうか？

ロックを行えるのは"要素"だけなのでしょうか？

ロックが行えるのは、要素かダイアグラムのいずれかとなります。

ご希望のケースの場合の「ラベル」は、シーケンス図のメッセージのラベルのことではないかと思います。この場合には、ダイアグラムのロックを行うことで、編集不可になります。

ご参考になれば幸いです。