DLLのデバッグ方法

DLLのデバッグをしたいのですが、ブレークポイントを設定すると
「！」マークになってしまい、設定ができません。
デバッグの際には、当然EXEから実行しています。
EXEのソースでは、ブレークポイントが設定できます。

アプリケーションの構成としては、
A.EXE、B.DLL、C.DLL・・・（DLLは20数個）
と少し規模の大きいアプリケーションです。
＃DLLの数はあまり関係ないとは思いますが。

開発環境はVC6+SP5で作成しています。
デバッグでは、PDBが必要ということでしたので、PDBも出力しています。

最終的には、シーケンス図を出力したいと考えております。

どなたか、デバッグ方法をご存じでしたら、ご教示お願い致します。